Программное обеспечение MathWorks Fixed-Income Toolbox – пакет расширения MATLAB, для финансового моделирования и анализа инвестиций с фиксированной доходностью. MathWorks Fixed-Income Toolbox содержит функции для определения цены, доходности и движения различных ценных бумаг, включая корпоративные облигации, закладные, долгосрочные казначейские обязательства, муниципальные городские обязательства, краткосрочные казначейские векселя, свопы, фьючерсы, конвертируемые облигации и др.
Fixed-Income Toolbox включает средства для работы с разнообразными долговыми инструментами. Позволяет вычислять накопленный купонный доход, прибыль, доходность, следующую дату погашения купона. Содержит средства моделирования обобщенных пулов и ипотечных кредитов, а также функции для расчета эффективной продолжительности пула с использованием OAS метода. Расчет основных рисков для портфеля пула ипотек с использованием свойств выпуклости, продолжительности и средневзвешенного периода погашения.

Ключевые возможности

• Вычисление цены и доходности ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотечных кредитов.



• Расчет цены, прибыли, учетной ставки и ставки безубыточности.



• Краткосрочные казначейские векселя.



• Расчет курса и чувствительности свопа.

Для работы пакета требуется:

• MATLAB.


• Financial Toolbox.


• Statistics Toolbox.


• Optimization Toolbox.