MathWorks Financial Derivatives Toolbox

MathWorks Financial Derivatives Toolbox
Программное обеспечение MathWorks Financial Derivatives Toolbox представляет собой пакет, расширяющий функциональность Financial Toolbox для анализа и моделирования производных ценных бумаг с фиксированной доходностью. Financial Derivatives Toolbox предлагает богатый функционал для моделирования поведения биржевого курса с использованием метода Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) или равновероятного метода (EQP). С их помощью на основе дискретного времени можно построить биномиальное дерево и проиллюстрировать каждое значение цены и соответствующей волатильности.
Пакет позволяет производить расчет цен, анализировать чувствительность, выполнять мониторинг процесса изменения цен, а также выполнять анализ хеджирования с использованием стандартных алгоритмов.

Ключевые возможности

  • Вычисление цен и чувствительности разнообразных опционов с использованием метода Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) и равновероятной (EQP) модели.


  • Расчет цен и чувствительности инструментов с фиксированным доходом с использованием моделей: HJM, BDT, BK и HW.


  • Разработка стратегии для минимизации стоимости хеджирования портфеля при заданном наборе чувствительностей, а также минимизация чувствительности портфеля при заданном максимуме цен.


  • Расчет цен на базе моделирования структуры процентных ставок.

Для работы пакета требуется:
  • MATLAB.

  • Financial Toolbox.

  • Statistics Toolbox.

  • Optimization Toolbox.
  1. Заявка
  2. Принята
  3. Назначена
  4. В работе
  5. Выполнена
  6. Закрыта


Санкт-Петербург

(812) 363-28-63

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Москва

(499) 403-12-24

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2006-2020 © We Manage IT