Программное обеспечение MathWorks Financial Derivatives Toolbox представляет собой пакет, расширяющий функциональность Financial Toolbox для анализа и моделирования производных ценных бумаг с фиксированной доходностью. Financial Derivatives Toolbox предлагает богатый функционал для моделирования поведения биржевого курса с использованием метода Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) или равновероятного метода (EQP). С их помощью на основе дискретного времени можно построить биномиальное дерево и проиллюстрировать каждое значение цены и соответствующей волатильности.
Пакет позволяет производить расчет цен, анализировать чувствительность, выполнять мониторинг процесса изменения цен, а также выполнять анализ хеджирования с использованием стандартных алгоритмов.

Ключевые возможности

• Вычисление цен и чувствительности разнообразных опционов с использованием метода Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) и равновероятной (EQP) модели.



• Расчет цен и чувствительности инструментов с фиксированным доходом с использованием моделей: HJM, BDT, BK и HW.



• Разработка стратегии для минимизации стоимости хеджирования портфеля при заданном наборе чувствительностей, а также минимизация чувствительности портфеля при заданном максимуме цен.



• Расчет цен на базе моделирования структуры процентных ставок.

Для работы пакета требуется:

• MATLAB.


• Financial Toolbox.


• Statistics Toolbox.


• Optimization Toolbox.